Ero rimasto qui:
Vengono usate una media mobile veloce ed una lenta e si traccia la differenza fra queste due. Controllando la posizione relativa delle due medie si ottengono i segnali. Con la media mobile veloce sopra la media mobile lenta, in teoria si ha un segnale rialzista. Invece se la media veloce sta sotto quella lenta, segnale ribassista.
Dopo aver monitorato il POS per un certo periodo ne ho dedotto quanto segue
Nel primo caso si ha un valore positivo dell'indicatore tra 0e1, col segnale ribassista invece il valore è tra 0e-1.
In teoria delle due medie mobili quella più breve è la più diretta espressione del mercato, cioè si avvicina di più al valore reale del titolo, mentre quella più lunga dovrebbe indicare il trend di fondo. Tuttavia nell'impostazione delle 2 medie dell'indicatore si nota che alzare i valori delle medie da una parte aiuta a scovare falsi segnali ma dall'altra può ritardare troppo i segnali. Io ho usato come settings 5 per la media breve e 17 per quella più lunga. Nel grafico di Azimut ho provato a considerare un' operatività rialzista con segale di ingresso quando il POS va sotto il -1 e segnale di uscita con POS sopra quota +1. Possiamo notare dal grafico che negli ultimi 6 si sono verificati due potenziali punti d'ingresso e in entrambi i casi si è avuto un discreto risultato.
Nel grafico, le frecce verdi sono i segnali di ingresso e quelle rosse i segnali di uscita. La freccia bianca rappresenta un falso segnale in quanto l'indicatore non ha raggiunto il per pochissimo il -1 e mi serve anche come spunto per una riflessione.
Nel primo caso il segnale buy scatta un po' troppo presto se vogliamo, infatti ritardare l'eventuale ingresso di alcune sedute sarebbe stato meglio perchè il titolo è sceso ancora decisamente anche dopo il segnale buy. Il segnale di sell con il POS a 1 è più ottimizzato.
Nel secondo caso il segnale buy è teoricamente più giusto, infatti ritardare l'ingresso non avrebbe aiutato molto, il rispettivo segnale sell avrebbe permesso un buon guadagno ma come si vede dal grafico il titolo dopo un piccolo ritraccio è salito ancora marcatamente. Ritardare il sell avrebbe fruttato di più è difficile in questo caso immaginarsi una strategia diversa di sell considerando solo il POS per prevedere il rialzo marcato fin sopra i 21.
Per quanto riguarda il falso segnale indicato con la freccia bianca, se avesse chiuso con l'indicatore a -1 invece che 0,97 sarebbe scattato il buy che avrebbe portato un guadagno inferiore considerando sempre lo stesso livello di sell di fine Agosto, ma comunque la chiusura della posizione sarebbe stata comunque positiva.
Quindi ritardare troppo il buy o il sell in attesa di conferme più chiare di una variazione di trend immediata può peggiorare la performance ma può anche aiutare a evitare i falsi segnali. Stessa cosa che alzare troppo la seconda media mobile.
Ipotizzando invece un'operatività ribassista con ingresso short quando il POS è a +1 e uscita con il POS a-1 viene fuori un grafico così
Nel primo caso, ignorando il segnale in corrispondenza della freccia bianca si ottiene un'operatività short ampissima e ottimizzata al meglio. Considerando comunque come segnale di uscita la freccia bianca si avrebbe lo stesso una tendenza ribassista, anche se meno marcata e meno redditizia. Nel secondo caso il ribasso totale generato è inferiore al primo e il livello di ingresso è risultato essere prematuro ma pur sempre buono. Lo stesso livello che a operatività invertita nel primo grafico ci fa anticipare il sell qui ci fa anticipare il buy.
Infine possiamo unire i due grafici mantenendo come punti di riferimento i valori -1 e 1 del POS
Ho provato a considerare come valori di riferimento su cui basare la strategia i valori di 0 del POS ma non ho visto risultati migliori. Ho provato a applicare l'indicatore così settato a diversi titoli e devo dire che i valori -1 e 1 in diversi casi non vengono sollecitati nei cambi di trend dei vari titoli, tuttavia si possono prendere come riferimento altri valori negativi o positivi dell'indicatore per impostare la propria operatività.
Infine concludo dicendo che il POS andrebbe magari affiancato e confrontato con un altro indicatore per aumentarne la significatività. Mi appello alla vostra esperienza per chiedervi se e dove ho sbagliato nelle mie valutazioni e quale secondo voi potrebbe essere l'indicatore giusto da affiancargli per il monitoraggio.
Spero di aver fatto un buon lavoro e di aver capito qualcosina in più di prima. Aspetto i vostri commenti, non esitate a sottolineare eventuali miei errori o considerazioni non corrette.
Saluti
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Breve Guida 
Mer 1 Ott 2014 - 0:41
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