ProRealtime - Indicatore Casereccio: il Multiscarto

Innanzitutto la formula da inserire in Prorealtime:

///////////////////Multiscarto/////////////////////////////////

v1=Close-Dclose(10)
Num1=abs(v1)

a1=abs(close-Dclose(1))
Den1=summation[40](a1)

Er1=Num1/Den1
b1=TimeSeriesAverage[25](Er1)

long1=((Close-ExponentialAverage[200](close))/close)*100
short1=((Close-Average[40](close))/close)*100
long2=((Close-ExponentialAverage[60](close))/close)*100
short2=((Close-Average[8](close))/close)*100

IF Er1>b1 THEN
RESULT=(short1+short2)/2
ELSE
RESULT=(long1+long2)/2
ENDIF


x=Average[4](RESULT)


RETURN x as "Multiscarto"


///////////////////THE END/////////////////////////////////////////////////





L'idea è quella di creare un indicatore di momentum che si adatti alla situazione.
Una sorta di MACD che invece di comparare due medie mobili fra loro compara il Close con una combinazione di medie mobili scelte sulla base della situazione di mercato: sale, scende? rapidamente o lentamente, con costanza o a singhiozzi ? muove in laterale?

Non è nulla di definitivo ma lo pubblico perchè spero che , come in una comunità opensource (linux) chi ha buone idee le voglia integrare, condividere.

Stasera è un pò tardi ma nei prossimi giorni approfondirò il topic con screenshots, spiegazioni ecc.

Un saluto.

Interessante Missan!

Aspetto il seguito con gli approfondimenti .