L'investimento viene fatto su esami di natura sia tradizionale sia ciclica e solo quando il rapporto rischio rendimento dedotto dalle due analisi è a vantaggio del secondo.
La scadenza piuttosto lunga delle opzioni ci garantisce da eventuali lingue e linguette di Bayer.
Una copertura di posizioni prese così rischia di generare perdite e non guadagni.
Ora per esempio dovremmo essere in conclusione del terzo mensile del trimestre in corso che dovrebbe eddere l'ultimo dell'annuale e del 2.5 anni.
Ora, visto che diamo centrati abbastanza bene ed il target sta parecchio sotto a mio avviso è meglio aspettare ad andare long perché rischio di prendere call che potrei prendere alla metà del prezzo tra 15gg.
Preferirei iniziare ad investire call appena ci discostiamo di un 4/5% dai prezzi attuali chd sembra poco ma nellr opzioni, a seconda della volatilità può corrispondere ad un 30/35%.
Questo tipo di gestione ci consente di risparmiare sull'entrata ma anche di spingerci a parità di investimento su più scadenze (visto che dovrebbe essete in partenza il 2.5 anni) e garantirci a parità di prezzo una levs costante e progressiva fono su scadenza settembre15.
Quindi a parita prezzo, non coprendo prenderemo un numero di call maggiore: aumentando il tempo scadenza andremo altresi a diminuire il rischio portafoglio mantenendo leva costante.
L'idea sarebbe di diversificare su call scadenza giugno e settembre quando sarà il momento
Se copro ora che nemmeno è iniziata la discesa spreco solo cartuccrte di munizioni
P.S.: Auguri di buon anno pure a te
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Mer 24 Dic 2014 - 2:06
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