Auguri a Oldbiker , buon compleanno !
Signori a breve qualche novità di rilievo sul barometro macro.
Sto venendo a capo della montagna di dati che ho analizzato ultimamente.
La storia è lunga, nel senso che per quanto concerne le mie metodologie di investimento il processo che seguo:
-Analisi del quadro macro
-Selezione dei settori "interessanti" (valute, bond, materie prime, stocks)
-Analisi settoriale e stock picking.
Per seguire un processo così occorre aver sottomano una montagna di dati e un discreto sistema per riuscire a "riassumerli" schematicamente ed analizzarli.
Nel barometro macro tengo d'occhio le principali variabili macro USA e EUROPA.
Ma poi come trasformare questi dati in indicazioni per gli investimenti ?
Collegando i dati macro ai mkt finanziari. Ovvero cercando di individuare indici e correlazioni che i trader utilizzano (della serie come si muove il denaro globalmente se i tassi usa scendono ad es. ? come se le materie prime iniziano a salire?)
Serve l'analisi intermarket.
Due libri mi hanno fatto da guida: il Murphy (purtroppo ho solo un pdf della prima edizione) ed un testo del sig. Luca Bagato (Gli indicatori anticipatori di Macromarkets-Trading Library)
Ecco una prima slide del lavoro svolto:
Il primo riquadro in alto a sinistra è dato dalla somma dei valori degli altri tre indici.
EmergingMktRiskIndex= yen/eur + CRB/TBond + Bovespa/S&P500
Questo quadro permette di valutare su quali settori si ha maggior forza : materie prime o bond (americani) ? Il carry trade come va (usd/yen / eur/usd) ? Meglio i mkt emergenti (bovespa) o quelli USA?