Fisica e Finanza

http://csifinanza.investireoggi.it/fisicafinanza-la-legge-della-conservazione-e-la-finanza-12519.html

ing.korg ha scritto:

Icaro72 ha scritto:

LA LEGGE DELLA CONSERVAZIONE E LA FINANZA
................

.................Nulla si crea e nulla si distrugge, quindi: se tutto l’universo ruota su questo principio “zero”, figuriamoci se tale asserzione non può valere per la Finanza.

Nulla si crea e nulla si distrugge: tutto cambia (panta rei avrebbero detto i Greci).

Quante volte abbiamo sentito ai telegiornali una notizia del tipo: “BRUCIATI in borsa 100/200/200 miliardi”? “BRUCIATI”?

Esempio: https://www.youtube.com/watch?v=YsS9QDpgS8M

Queste frasi sono pronunciate per ignoranza (nella migliore delle ipotesi) o per correità con poteri finanziari che, proprio dal panico, traggono linfa vitale per le proprie speculazioni.

Normalmente i flussi di danaro, in realtà, sono sempre pari a zero, se si bruciano X miliardi al rialzo, c’è qualcuno che ha guadagnato X miliardi al ribasso e così via.
.........

Mi dispiace......caro Icaro........ma qui ti sbagli.....ed alla grande!

Prova a dimostrare il tuo assunto.........analiticamente!
Ti accorgerai del tuo errore!

Essendo trascorso del tempo......provo a facilitare l'analisi mostrando il corretto approccio da adottare.

Nei miei precedenti post ho anticipato che si possono trovare relazioni matematiche descriventi il principio di conservazione nell'ambito economico e finanziario ma a patto di circoscrivere il campo a quello che io chiamo il mercato perfetto.
Nel mercato reale infatti il principio di conservazione non è applicabile, anzi non ha proprio senso.
Per accorgersene è sufficiente considerare la prima e basilare legge del mercato, quella che tutti conosciamo:
La legge della domanda e dell'offerta.
Nel mercato reale questa legge stabilisce il prezzo in base a quello che il compratore è disposto a pagare secondo il suo interesse, non necessariamente corrispondente al reale valore dell'oggetto trattato.
Il distacco tra prezzo e valore è il motivo che rende impossibile applicare il principio.
Infatti è possibile rappresentare matematicamente il valore di un oggetto, di una persona, di una società, ecc., sotto una forma di energia, ma solo se il valore è indipendente da fattori estranei all'oggetto, alla persona, alla società, ecc..
In altre parole nel mercato reale il prezzo dipende dalla domanda ma il valore no: se sono costretto vendere un appartamento il cui valore da stima analitica (secondo i principi dell'estimo) è 100 ma non trovo nessun compratore sono costretto a ridurre tale valore reale fino al prezzo che incontra un compratore....magari ridotto alla metà cioè 50 ma il cui valore reale resta 100.
Appare perciò evidente che se applichiamo l'equivalenza energia= denaro questa può rappresentarsi matematicamente solo sulla base del valore reale e non del prezzo di mercato.
Nella borsa l'esempio della innaturale perdita di energia, intesa come denaro, che contrasta con il principio di conservazione, lo troviamo quotidianamente: la speculazione shortista ne è l'esempio classico allorquando il soggetto ribassista vende ciò che in realtà non ha provocando egli stesso il ribasso del prezzo, spesso senza alcuna relazione con il reale valore del soggetto quotato. In questa prassi, deleteria, l'energia non si conserva affatto.
Quindi è indispensabile costruire la funzione matematica, che abbiamo visto essere appartenente all'analisi differenziale, ipotizzando un mercato perfetto dove il prezzo corrisponde al reale valore.
Successivamente......magari....potrà essere possibile inserire variabili che tengano in qualche modo conto anche della legge della domanda e dell'offerta..... ma a costo di complessità che temo siano insormontabili alle odierne conoscenze.

È perfetto. Il modello è il mercato perfetto.
Per i gas semplifichiamo con l'assunto della quasistaticita', per i campi di forze che siano campi di forze conservativa... pure la legge di gravitazione universale suppone la veridicità del principio base...

Un analogia tra fisica e finanza lo possiamo vedere anche con il primo proncipio di Thevenin, dice che in un nodo elettrico la somma delle correnti entranti euguaglia la somma delle correnti uscenti, come da figura
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In finanza ogni acquisto corrisponde a una vendida, due acquisti da 15 pezzi corrispondono a tre vendite da 10 pezzi...

in elettronica in funzione alle correnti in gioco in quel punto, la somma correnti sara' sempre zero, puo' cambiare il potenziale rispetto a un altro punto del circuito

in finanza ad ogni acquisto corrisponde una vendita, puo' cambiare la quotazione

possiamo dire che i flussi di denaro corrispondano alle correnti elettriche, mentre le quotazioni al potenziale.

ing.korg ha scritto:

In altre parole nel mercato reale il prezzo dipende dalla domanda ma il valore no: se sono costretto vendere un appartamento il cui valore da stima analitica (secondo i principi dell'estimo) è 100 ma non trovo nessun compratore sono costretto a ridurre tale valore reale fino al prezzo che incontra un compratore....magari ridotto alla metà cioè 50 ma il cui valore reale resta 100.
Appare perciò evidente che se applichiamo l'equivalenza energia= denaro questa può rappresentarsi matematicamente solo sulla base del valore reale e non del prezzo di mercato.

'PURTROPPO' la mia esperienza da 'anziano' e da 'navigato' soldato di trincea, mi ha fatto 'convergere' e sulla mia pelle, il concetto del prezzo reale che corrisponde al valore di mercato.
Esempio banalissimo: Tiscali...
Osservi in basso a destra la perdita 'REALE' del titolo dai suoi massimi:

-99,93%

Sfido chiunque a comprendere il reale valore di tiscali in questi 15 anni di quotazioni. Neanche il supremo...
Pragmaticamente e operativamente parlando, all'investitore e allo speculatore o all'ideologo, poco interessa in borsa il reale valore del titolo, ma il valore attuale che paradossalmente coincide con l'oggi e non con il futuro.

E poi chi è e chi decide quale sia il reale valore di una societa se non il mercato stesso?

E' banale ma è cosi.
La sfumatura del concetto è d'obbligo.
Bisogna saperla afferrare per comprendere la legge che sottende...
Rifletta Ing....
Rifletta.
Ha tutto il tempo che le serve....

Federico80 ha scritto:

In finanza ogni acquisto corrisponde a una vendida, due acquisti da 15 pezzi corrispondono a tre vendite da 10 pezzi...

Un solo appunto: il momento e il tempo in cui si svolge il

Frazionamento..

.
Rifletta anche lei...

"Ogni momento è se stesso"

Generale Nysedow...

nysedow ha scritto:

ing.korg ha scritto:

In altre parole nel mercato reale il prezzo dipende dalla domanda ma il valore no: se sono costretto vendere un appartamento il cui valore da stima analitica (secondo i principi dell'estimo) è 100 ma non trovo nessun compratore sono costretto a ridurre tale valore reale fino al prezzo che incontra un compratore....magari ridotto alla metà cioè 50 ma il cui valore reale resta 100.
Appare perciò evidente che se applichiamo l'equivalenza energia= denaro questa può rappresentarsi matematicamente solo sulla base del valore reale e non del prezzo di mercato.

'PURTROPPO' la mia esperienza da 'anziano' e da 'navigato' soldato di trincea, mi ha fatto 'convergere' e sulla mia pelle, il concetto del prezzo reale che corrisponde al valore di mercato.
Esempio banalissimo: Tiscali...
Osservi in basso a destra la perdita 'REALE' del titolo dai suoi massimi:

-99,93%

Sfido chiunque a comprendere il reale valore di tiscali in questi 15 anni di quotazioni. Neanche il supremo...
Pragmaticamente e operativamente parlando, all'investitore e allo speculatore o all'ideologo, poco interessa in borsa il reale valore del titolo, ma il valore attuale che paradossalmente coincide con l'oggi e non con il futuro.

E poi chi è e chi decide quale sia il reale valore di una societa se non il mercato stesso?

E' banale ma è cosi.
La sfumatura del concetto è d'obbligo.
Bisogna saperla afferrare per comprendere la legge che sottende...
Rifletta Ing....
Rifletta.
Ha tutto il tempo che le serve....

Caro Generale......evidentemente non sono stato capace di trasmettere il concetto......chiedo perdono.......e ci riprovo.

La domanda originaria è: possiamo ritenere applicabile il principio di conservazione dell'energia all'economia ed alla finanza?
la risposta è NO! Ma questa negazione è dovuta esclusivamente allo scostamento dai principi fisici naturali operati dall'uomo nel campo dell'economia e della finanza.
In un certo senso l'uomo nell'elaborare le varie sue teorie economiche e finanziarie........è andato contro natura e ciò è dimostrabile matematicamente proprio tramite il principio di conservazione.
Restringendo, per il momento, il campo all'ambito finanziario.... molte sono le teorie contro natura ma la più innaturale è proprio la legge del mercato.
Può apparire strano....ma solo in borsa esiste solo la legge del mercato. Nell'ambito generale della disciplina estimativa esistono invece vari metodi, come iniziai ad imparare fin da ragazzo nello studio di mio padre.
C'è la stima sintetica.....quella analitica.....ecc.. La stima tramite l'indagine di mercato è una tra le tante.
Oggi è il 4 novembre ....48 anni fa Firenze si ritrovò invasa dall'Arno.
Un anno dopo iniziai la mia attività facendo l'assistente di mio padre con le prime stime sui danni dell'alluvione.
Quanta esperienza......mi consentì di superare brillantemente, anni dopo, l'esame di Estimo all'Università.

Allora facciamo un esempio analitico per comprendere meglio, chiedendo scusa per l'eccessiva semplificazione.
Ipotizziamo che dobbiamo caricare su un camion 10 casse del peso di 10kg e che il pianale del camion sia ad un'altezza di 1m rispetto alla strada dove sono depositate le casse, pagando in natura cioè fornendo semplicemente un pasto.
Il lavoro da svolgere contempla una energia di circa 1000 J ricordando che il lavoro energetico è forza x spostamento ed il joule è l'unità di misura che corrisponde ad 1 N x m = circa 0,1Kgf x m.
Ipotizziamo poi di dover compiere questo lavoro in due diverse nazioni: in una vi è abbondanza di manodopera e poco lavoro, nell'altra viceversa c'è pochissima manodopera e tantissimo lavoro manuale.
Nella prima quindi l'operaio è disposto a compiere il lavoro anche per un tozzo di pane...pur di lavorare....diciamo 100g di pane.
Nella seconda l'operaio pretende ed ottiene una bistecca....diciamo 250g.
Il pane possiede circa 250 calorie x 100g, mentre la bistecca circa 100 calorie x 100g.
Entrambi gli operai quindi ingeriscono la stessa energia 250 calorie e dato che 1 caloria corrisponde a circa 4 J, essi vengono compensati esattamente con la stessa energia che hanno consumato muscolarmente 250 calorie x 4 = 1000 J circa.
Se ci fermassimo qui, il principio di conservazione sarebbe rispettato (ma non certo quello......sociale).
Ma se facciamo entrare in campo il denaro diventa evidente il mancato rispetto. Tutti sappiamo che 250 g di bistecca costano molto di più 100g di pane, quindi non possiamo trovare una equivalenza energia=denaro che risulti soddisfatta in entrambe le nazioni. Ma un principio fisico non può essere funzione del luogo..... La fisica è universale per definizione (trascurando la fisica delle particelle subatomiche).
Quello che fa cadere il principio di conservazione è perciò...... il mercato e le sue leggi.
Vogliamo comunque tentare di sviluppare una teoria che possa essere valida nel campo della finanza?
Allora dobbiamo abbandonare il concetto di prezzo di mercato.......e basarsi solo sul valore assoluto di una attività..... qualunque essa sia. Dobbiamo operare.....in un mercato virtuale....dove il valore assegnato all'attività svolta dal primo operaio sia il medesimo di quella del secondo....indipendentemente dalla nazione in cui opera!
Solo in questo mercato .....perfetto.....è possibile stabilire la relazione fisico-matematica tra energia e denaro che rispetti il principio di conservazione.

Spero ora di essere stato + esaustivo e chiedo nuovamente perdono per l'esempio .....serviva solo x semplificare il concetto e vista l'ora tarda ......non sono riuscito a trovare qualcosa di + corretto.

Mi scuso per il black out della rubrica ma le Opzioni (con movimenti intraday che oserei definire quantomeno frenetici ma inappuntabili negli esiti) mi hanno occupato a tempo pieno e con le 6/7 ore di lavoro al controllo documentale è stato impossibile concentrarsi come dovuto.
Riprendiamo domani

LA FINANZA E GLI STATI D’EQUILIBRIO

In fisica si definisce equilibrio lo stato di un corpo non soggetto a forze che ne modifichino le condizioni di quiete (equilibrio statico) o di moto rettilineo uniforme (equilibrio dinamico).

In generale si possono distinguere tre diversi tipi di equilibrio: stabile, quando perturbando un poco il sistema esso tende a tornare nella posizione iniziale di equilibrio; instabile, nel caso contrario; indifferente, quando ogni configurazione del sistema o posizione del corpo è di equilibrio.

Qualcosa, a proposito di equilibrio si è detto già a proposito nei precedenti articoli.

Più in particolare, per parlare di equilibrio in finanza dovremo approssimare il Δt o variazione di tempo (momento analizzato) a zero.

Cosa si vuol dire con questa affermazione? Semplice, che, avremo uno stato quanto più prossimo all’equilibrio quanto più restringeremo il momento analizzato alla frazione più piccola del tempo.

Eccoci, come qualcuno ci ha insegnato, ogni momento è uguale in se stesso e diverso nella replica del prima e del dopo. La storia si ripete, ma gli esiti ultimi possono essere diversi anni luce se cambia una variabile anche piccolissima.

Si intravvede un germe della relatività che, però postula e presuppone degli assunti di massima. Una relatività guarda caso detta “ristretta” che è un’applicazione della meccanica e porta e poterà, con Einstein, e successivamente, ad una rivisitazione del concetto spazio-temporale ed alla sovrastruttura dello spazio a n-dimensioni.

L’equilibrio è l’assunto di base, la cellula presa in sé, senza tempo e senza spazio, che, però, se parte del corpo, diacronicamente e sincronicamente diviene l’instabilità di un sistema economico.

Per inciso, la regola del sistema economico è l’instabilità, non certo l’ordine, che è una semplificazione di un caos aporetico primigenio che è sintesi del reale spazio pluridimensionale, dove ogni dimensione è data da una variabile che si astrae in sommatoria di n fattori concorrenti a determinare il flusso di scambi giornaliero.

Come si aveva avuto modo di già di dire per trovare le leggi di base della fisica il presupposto è l’operare in ambito scientifico, ossia potendo sperimentare le grandezze in senso empirico e senza variabili di fondo: per i gas semplifichiamo con l'assunto della quasistaticità, per i campi di forze che siano campi di forze conservativa... pure per la legge di gravitazione universale si suppone la veridicità del principio base.

Va bene, e poi? Beh, poi, dovremmo notare come, anche in termini di equilibrio ci siano diverse formulazioni a seconda del campo nel quale l’equilibrio viene analizzato, così potremmo distinguere un equilibrio termodinamico (applicato, in buona sostanza, al campo ed a forze termiche) da un equilibrio chimico (applicato nel campo e nelle forze chimiche).

Nella fisica meccanica, ancora, si dice che un sistema è in equilibrio meccanico quando la sommatoria di tutte le forze esterne e quella di tutti i momenti meccanici esterni risultano nulli.

Ecco perché nella Fisica, per avere equilibrio bisogna prendere un Δt quanto più possibile prossimo a 0, perché ogni frazione di secondo porta perturbazioni esterne (applicazioni di ordini) alla nostra cellula base immaginata senza spazio e senza tempo.

E da qui l’interpretazione della stabilità (applicata alla sfera meccanica) secondo Lyapunov (che è esattamente quanto sopra esposto in soldoni) ed alla formulazione del primo e del secondo teorema che portano il suo nome.

Non andrei, in questa sede, tanto nella formulazioni matematiche con descrittori e sommatorie per mantenere l’esposizione quanto più fruibile da parte di tutti, quanto piuttosto vorrei sottolineare il fatto che l’esame di un Δt prossimo a 0 ci consente anche di escludere l’analisi di quei sistemi che perdono energia nel tempo e l'energia non è mai rimpiazzata in cui, alla fine, detto sistema deve fermarsi in un determinato stato finale definito attrattore.

Anche per questi motivi trovare una funzione che rappresenti esattamente l'energia di un sistema fisico può essere difficile per modelli matematici astratti, sistemi economici o biologici.

Altra applicazione di equilibrio è quello applicato, in forma analogica, alla forma di Stato, che, peraltro, porterà alla formazione di Stati almeno in parte democratici. Questo principio prevedeva che il potere del monarca fosse limitato da una assemblea costituente, detta anche Parlamento. Esso, oltre a contenere il potere del regnante, aveva anche una funzione importante nel potere legislativo ed in quello esecutivo.

Con un po di ritardo:

http://csifinanza.investireoggi.it/fisicafinanza-la-finanza-e-gli-stati-dequilibrio-12523.html