Fisica e Finanza

LA FINANZA E LA DINAMICA: IL SECONDO PRINCIPIO DELLA DINAMICA

Il secondo principio della dinamica dice, in soldoni, che una forza agente su un corpo, o una forza risultante di un insieme di forze agenti su un corpo, imprime su di esso un’accelerazione nella stessa direzione e nello stesso verso della forza applicata; si esprime mediante la formula   che viene anche chiamata legge fondamentale della dinamica.

Nella sua fondamentale opera del 1687 Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Isaac Newton si espresse utilizzando queste parole:
“Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressæ, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur”.
(La variazione del moto è proporzionale alla forza motrice impressa, ed avviene secondo la linea retta lungo cui tale forza è impressa).

Ora, parlando da/a lettori e conoscitori della Fisica di grado scolastico, per farci capire da tutti, useremo meno formule possibili e punteremo sulla dialogicità ed immediatezza del discorso.

Per far muovere un carrello, bisogna spingerlo. Se il carrello è pesante bisogna spingere con forza maggiore di quella necessaria per farlo muovere se è vuoto. Se poi si spinge tale carrello e lo si lascia, si noterà che si muove più velocemente se la spinta è forte, più lentamente se la spinta è debole.

Cerchiamo, quindi, di capire se anche questa legge fisica può avere un riscontro nel campo finanziario che è un corollario ed un’applicazione del mondo fisico che ci circonda e, quindi, come nostra base/postulato, deve avere un riscontro: il microcosmo è figura e rappresentazione del macrocosmo.

L’idea di massima è che il mercato possa essere influenzato da una o più forze (intese come grandezze vettoriali – sintesi in una grandezza di modulo, direzione e verso) applicato ad una massa critica (mercato in sé) che genera un’accelerazione (anch’essa intesa come grandezza vettoriale – vedi sopra) e che vi sia una stretta relazione tra forze, massa (mercato) ed accelerazione, una relazione di proporzionalità diretta.

Per notare come anche questa Legge fondamentale della dinamica trovi riscontro nella finanza ci affideremo all’empirismo dei sensi e dell’esperienza. Ricorderemo, per inciso, che proprio su una rigorosa osservazione si fonda il metodo scientifico.

Ora, venendo a noi, per capire bene a mio avviso conviene lavorare su una formula inversa ossia: a=F/m.

Ne deriva che l’accelerazione (positiva o negativa che sia) delle quotazioni è data dalla forza applicata diviso la massa/mercato.

Facciamo mente locale a quanto successo durante la crisi dei subprime, poi crisi Lehman Brothers e poi crisi di liquidità

L’accelerazione (in questo caso ribassista) del mercato è strettamente correlata alla forza applicata (che può essere intesa come forza di una notizia o forza delle vendite derivanti dalle notizie major) ma è anche connessa alla massa dei mercati colpiti da tale forza.

Vi è di più… parlando di grandezze vettoriali vi sarà proporzionalità ed uguaglianza di modulo direzione e verso, ossia una forza negativa non può generare un’accelerazione positiva e viceversa.

Pubblicata la terza parte dell'articolo del nostro Sergente Icaro sul Blog:

http://csifinanza.investireoggi.it/

ing.korg ha scritto:

PS......di cosa ti occupavi all'UNI? ........sono curioso!

ing. aerospaziale...
ma purtroppo nella vita faccio tutt'altro!

LA FINANZA E LA DINAMICA: IL TERZO PRINCIPIO DELLA DINAMICA

Il terzo principio della dinamica stabilisce, in sostanza, che: Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria.

Semplice, a dirsi…
Il terzo principio della dinamica implica sempre più di un oggetto.
Esempi vari:
• Quando si spara un colpo di pistola, la forza del gas prodotto dalla combustione della polvere da sparo spinge in fuori il proiettile. Per la legge di Newton, la pistola rincula all'indietro.
• L'impugnatura di un grosso idrante ha delle maniglie che i pompieri devono afferrare saldamente, poiché il getto dell'acqua che fuoriesce spinge energicamente il tubo all'indietro.

Possiamo quindi indagare le relazioni tra questo Principio della dinamica e la Finanza sotto due punti di vista andando a trovare, quindi, due analogie.

Per capire bene le implicazioni profonde di questo Principio dobbiamo far riferimento alle strutture dei nostri Mercati e, più precisamente alle strutture Short e Long (Put e Call che dir si voglia) e ai diversi mercati (nonché settori di mercato).

L’evidenza empirica ci dice che il nostro mercato è strutturato come una moneta dalle due facce (testa o croce). Da una parte si può investire al rialzo, dall’altra al ribasso… e… non c’è solo un mercato nel mondo, vi sono più sistemi e più settori di questi sistemi in concorrenza tra loro.

Se una perturbazione dei mercati spingerà il mercato verso il basso, guadagneranno le posizioni short (PUT) a scapito di quelle long (CALL) – “reazione uguale e contraria”; tuttavia, non è detto che tutti i mercati agiscano nello stesso modo, anzi, come nel modello dei vasi comunicanti (che vedremo più avanti), solitamente, i mercati che han sovraperformato cedono ai mercati che hanno sottoperformato e ciò vale anche se considerassimo non solamente i mercati ma le diverse asset allocation.

Questo porta, ad esempio, alla teoria della rotazione settoriale: da qui deriva la settorizzazione e l’identificazione di settori leading e lagging ed anche l’idea di prestazioni relative.

Come si può vedere, il terzo Principio della dinamica costituisce un asse portante della Finanza con le sue implicazioni che potremmo definire “intermarket”.

Due secoli dopo Newton, Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach (18 febbraio 1838 – 19 febbraio 1916), fisico e filosofo austriaco (si noti l’interdisciplinarità) sostenne che le leggi di Newton si potevano riassumere tutte in questa unica legge: "Quando due oggetti di dimensioni trascurabili interagiscono tra loro, essi accelerano in direzioni opposte, e il rapporto delle loro accelerazioni è sempre lo stesso".

In questa formulazione non c'è alcuna menzione di forza, né di massa, ma soltanto di accelerazione, che può essere misurata. Quando una pistola agisce su un proiettile, un razzo sui suoi gas di scarico, il Sole sulla Terra, le accelerazioni sono sempre dirette in verso opposto.

Ovviamente i sistemi finanziari sono più di due, ma l’idea di fondo non cambia.

Fisica&Finanza. La finanza e la dinamica: il terzo principio della dinamica.

LA LEGGE DELLA CONSERVAZIONE E LA FINANZA

La legge della conservazione ci dice, in parole povere che nulla si crea e nulla si distrugge: tutto si trasforma.

La nozione è antichissima e, di per sé, totalitaria e totalizzante, vale per qualsiasi campo dello scibile umano.

Un'idea importante nell'antica filosofia greca dei fisici era che "Nulla viene dal nulla": nessun elemento nuovo può venire a esistere dove prima non c'era niente. Una dichiarazione esplicita di questo, insieme al principio che nulla può divenire nulla, si trova in Empedocle (ca. 490-430 AC): l'unione di elementi (gli elementi, intesi in senso filosofico, e non nella contemporanea accezione scientifica di elemento chimico) determina la nascita delle cose e la loro separazione, la morte. Si tratta di apparenti nascite e apparenti morti, dal momento che: «gli elementi (l'Essere) non si creano e non si distruggono, ma soltanto si trasformano.». Analoghi concetti si ritrovano in Anassagora e Democrito.

Questo Principio ha dato luogo a diverse formulazioni a seconda del campo di applicazione.

Così, abbiamo il. Nel XVIII secolo il chimico e naturalista francese Antoine Lavoisier arriva ad affermare che in una reazione chimica la massa complessiva dei reagenti è uguale alla massa complessiva dei prodotti: Principio di conservazione della massa (in Chimica).

Tale formulazione è valida anche per la meccanica classica e viene dimostrata la validità dello stesso principio per l'energia meccanica (Legge della conservazione della massa fisica).

Nella seconda metà del XIX secolo, le scoperte di diversi scienziati, tra i quali Joule, Carnot, Thomson, Clausius e Faraday, hanno dimostrato che lo stesso principio valeva per tutta l'energia compresa l'energia termica (Legge di conservazione dell’Energia) arrivando all’enunciazione dei Principi della Termodinamica.

Fino ai primi anni del XX si pensava che la materia e l'energia fossero due grandezze separate, prive di alcun punto di contatto, finché, nel 1905, Albert Einstein formulò la celeberrima equazione E = mc², che esprimeva la relazione di equivalenza tra energia e massa, che si rivelavano due aspetti della stessa realtà fisica affermando, più esattamente, che la materia non è altro che una forma molto concentrata di energia. Questa rivoluzionaria scoperta di Einstein diede origine al principio di conservazione della massa-energia.


Trovare un legame tra la Legge della Conservazione e la Finanza, segna il nostro lavoro in quanto significa, quindi, giocoforza, collegare tale campo dello scibile umano con la Fisica più estrema, con la Relatività oltre che con tutta la Termodinamica.

Nulla si crea e nulla si distrugge, quindi: se tutto l’universo ruota su questo principio “zero”, figuriamoci se tale asserzione non può valere per la Finanza.

Nulla si crea e nulla si distrugge: tutto cambia (panta rei avrebbero detto i Greci).

Quante volte abbiamo sentito ai telegiornali una notizia del tipo: “BRUCIATI in borsa 100/200/200 miliardi”? “BRUCIATI”?

Esempio: https://www.youtube.com/watch?v=YsS9QDpgS8M

Queste frasi sono pronunciate per ignoranza (nella migliore delle ipotesi) o per correità con poteri finanziari che, proprio dal panico, traggono linfa vitale per le proprie speculazioni.

Normalmente i flussi di danaro, in realtà, sono sempre pari a zero, se si bruciano X miliardi al rialzo, c’è qualcuno che ha guadagnato X miliardi al ribasso e così via.

Vi sono, però, delle eccezioni: tra queste ricordiamo: Quantitative Easing, aumento e drenaggio di danaro; ma stiamo parlando, comunque, di politiche monetarie delle Banche Centrali.

Icaro72 ha scritto:

LA LEGGE DELLA CONSERVAZIONE E LA FINANZA
................

.................Nulla si crea e nulla si distrugge, quindi: se tutto l’universo ruota su questo principio “zero”, figuriamoci se tale asserzione non può valere per la Finanza.

Nulla si crea e nulla si distrugge: tutto cambia (panta rei avrebbero detto i Greci).

Quante volte abbiamo sentito ai telegiornali una notizia del tipo: “BRUCIATI in borsa 100/200/200 miliardi”? “BRUCIATI”?

Esempio: https://www.youtube.com/watch?v=YsS9QDpgS8M

Queste frasi sono pronunciate per ignoranza (nella migliore delle ipotesi) o per correità con poteri finanziari che, proprio dal panico, traggono linfa vitale per le proprie speculazioni.

Normalmente i flussi di danaro, in realtà, sono sempre pari a zero, se si bruciano X miliardi al rialzo, c’è qualcuno che ha guadagnato X miliardi al ribasso e così via.
.........

Mi dispiace......caro Icaro........ma qui ti sbagli.....ed alla grande!

Prova a dimostrare il tuo assunto.........analiticamente!
Ti accorgerai del tuo errore!

Anche nella vita di tutti i giorni il corpo perisce e l'anima dicono che viva in eterno...

Dimostri...



A parte tutto... c'è abbastanza poco da dire, le eccezioni a mio modo di vedere son quelle riportate

Icaro72 ha scritto:

Anche nella vita di tutti i giorni il corpo perisce e l'anima dicono che viva in eterno...

Dimostri...

Non cercare di spostare i termini della questione da aspetti materiali come l'energia ed il denaro, che possono essere valutati ed analizzati analiticamente con linguaggio matematico ( puoi partire dall'equazione che ho abbozzato a suo tempo e svilupparla te....se hai gli strumenti.....e scoprirai il tuo errore) a quelli immateriali.....sebbene il matematico italiano Vincenzo Flauti (1782-1863) nella sua  "Teoria dei miracoli", compì una dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio e quindi dell'anima e pure George Boole (1815-1864), inventore dell'algebra della logica, nel capitolo XIII del suo libro "The Laws of Thought" (MacMillan 1854) espresse in formule la dimostrazione dell'esistenza di Dio ideata dal teologo non conformista Samuel Clarke (1675-1729) e perciò dell'anima.

Ti suggerisco.....di provare un altro approccio........sempre con rispetto, s'intende.

ing.korg ha scritto:

Avendo compreso che l'impostazione da me suggerita è sotto certi versi, stravolgente il comune pensiero, ho deciso di contribuire all'avvio di questa nuova e rivoluzionaria tematica.

Cercherò quindi di gettare alcune basi, sperando di fare cosa gradita e, soprattutto, di stimolare sia la critica sia la collaborazione.


Basandosi sul mio assunto che la relazione tra Fisica e Finanza possa passare solo attraverso l'analisi energetica e che la forma di energia nell'ambito finanziario sia rappresentata dal denaro, proviamo a ricavare le relazioni matematiche possibili.

Lo scopo è quello di giungere ad una formulazione matematica del surplus energetico, reale o potenziale, che una società quotata in borsa è o potrebbe essere in grado di generare nel tempo, al fine di prevedere il suo andamento borsistico.

È bene tenere presente che il concetto che cerchiamo di rappresentare matematicamente è sostanzialmente diverso da quello espresso dal consueto dividendo, essendo questo il risultato di criteri economici societari anche di opportunità, che si fondano su criteri estranei a quelli che qui intendo applicare.

Inoltre l'analisi del bilancio energetico, sia dell'individuo sia delle società, mostrerà chiaramente i punti innaturali delle scienze economiche e finanziarie, causa principale di tutte le crisi finanziarie.

Prima di giungere all'analisi energetica di una società occorre però compierla prima sull'individuo, essendo la società, per definizione, il raggruppamento di più di un individuo.

Necessariamente, inoltre, dobbiamo semplificare al massimo il problema, quindi occorre ipotizzare che il sistema in cui ci troviamo sia il Mercato Perfetto, e scoprire quali siano le sue condizioni al contorno.

Poi occorre partire da ciò che accade in natura nel mondo animale onde individuare gli elementi fondanti la sopravvivenza, che ci consentiranno di definire il rapporto esistente tra la sopravvivenza dell'individuo e l'energia necessaria ad esso, rappresentata dal denaro.

Nel mondo animale la sopravvivenza è assicurata tramite un unica attività (lavoro): la ricerca del cibo.
L'organismo animale (tutti, compreso quello umano) tende a non utilizzare completamente l'energia proveniente dal cibo ingerito, immagazzinandone una parte, sotto forma di grasso (per questo detto: animale), a cui potrà attingere nei momenti di scarsità. Ciò rappresenta il concetto primordiale di surplus energetico.

Ai nostri fini, possiamo quindi affermare che l'uomo, quale individuo adulto capace di produrre lavoro e preso singolarmente, possiede una sorta di energia rappresentata dalla sua capacità lavorativa.
Possiamo quindi stabilire che la capacità lavorativa dell'individuo produrrà una corrispondente quantità di denaro.
La relazione tra questa capacità e la quantità di denaro ricavabile nel mercato reale dipende da molti fattori, ovviamente.
Il principale è rappresentato proprio dal tipo di individuo, poiché non tutti ricavano la stessa ricchezza dalla medesima attività.
Ma ciò in sostanza si traduce nel fatto che l'energia posseduta da ciascun individuo viene diversamente sfruttata. Tuttavia ciò non significa che tale energia non sia potenzialmente posseduta in quantità identica in ogni individuo.
Quindi appare ragionevole considerare che possa valere in generale la seguente equazione rappresentante il bilancio energetico di trasformazione nell'individuo:

equazione 1: EPL = D1 + D2 + D3 +D4

dove
EPL = energia potenziale lavorativa del singolo individuo
D1 = energia ricavabile sotto forma di denaro strettamente sufficiente per vivere
D2 = energia ricavabile sotto forma di denaro per corrispondere imposte e tasse
D3 = energia ricavabile sotto forma di denaro per rendere agiata la vita
D4 = energia ricavabile sotto forma di denaro non necessaria per vivere e destinata all'accumulo

Il primo problema che dobbiamo adesso affrontare e risolvere, attiene all'elemento D4.
Infatti l'accumulo di denaro (corrispondente all'immagazzinamento di un surplus di energia sotto forma di denaro, come il grasso nell'organismo tanto per intenderci) corrisponde nelle discipline economiche al patrimonio e questo, sempre secondo tali discipline, dovrebbe produrre nel tempo una rendita, a meno che l'individuo non opti per il classico nascondiglio sotto il materasso.

Senza entrare nel merito di questioni economico-sociali, ma rimanendo nel campo fisico della conservazione dell'energia, è fisicamente impossibile che l'energia, una volta accumulata nell'istante T1 (come in una batteria), possa restituire successivamente una energia superiore a quella iniziale.

Da ciò comprendiamo che per proseguire l'analisi vi sono solo due soluzioni:
1. porre D4 = 0, corrispondente alla situazione in cui l'individuo non riesce ad accumulare denaro con la propria energia potenziale lavorativa:
2. ipotizzare che il denaro accumulato sia impiegato in una altra attività remunerativa, cioè producente il ricercato surplus di energia (ad esempio un deposito bancario).

La soluzione 1, sebbene sia la più semplice, non è però percorribile poiché il fine di questo studio è proprio quello di giungere ad una formulazione matematica del surplus energetico, reale o potenziale che sia, di una società quotata in borsa.

Necessariamente, perciò dobbiamo adottare la soluzione 2, che però complica notevolmente l'equazione.
Infatti introduce il fattore tempo T e l'incremento di energia ∆ED4 derivante dalla rendita di quella accumulata.
Pertanto l'equazione diventa:
equazione 2: EPLT0 = D1 + D2 + D3 + D4    al tempo iniziale T0
equazione 3: EPLT1 = D1 + D2 + D3 + D4  + ∆ED4  al tempo T1 = T0  + ∆T

Tuttavia, avendo inserito il fattore tempo, c'è qualcosa che non torna nelle due equazioni sopra indicate.

Per capire se riesco a farmi seguire (e per riprendere fiato) qualcuno mi sa dire cosa non torna?

Eh... l'ho letta e anche più di una volta
Il mercato però è mercato a mio avviso (pur capendo l'idea molto scientifica di considerarlo come somma di agenti) lo considero come un sistema in equilibrio ove però l'equilibrio, paradossalmente, è l'eccezione che conferma la regola (sarebbe in effetti uno stato di equilibrio per un delta T pari a zero.

La scomposizione mette in risalto l'individuo ma sarebbe come guardare un elettrone e non l'oggetto che ho davanti.

Ci ragiono ancora un po' sull'equazione

Concordo perfettamente, comunque, con quanto in grassetto, anche se il mercato non "bara" l'uomo spariglia le carte QE e le altre cose già messe in evidenza