Sperimentazioni Proscreener

Su indicazione del Generale apro questo topic dedicato alla sperimentazione di filtri, condizioni e altri programmi che è possibile realizzare tramite il Proscreener.
In tal modo potremo raccogliere tutte le tecniche utilizzate dall'esercito per affinare la ricerca dei titoli prossimi a performance positive, di breve o medio periodo, combinando l'uso dei filtri con le canalizzazioni.
Vediamo se riusciamo a potenziare l'efficacia dei nostri strumenti, sia in termini di performance che di individuazione e scarto dei falsi segnali.
Inizio copiando quanto scritto nell'altro topic in merito a un filtro che sto sperimentando da ieri sera:

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ho creato sul proscreener un filtro che rispetti le seguenti condizioni:

1) RSI in ipervenduto
2) MAX odierno > MAX candela precedente
3) MIN odierno > MIN candela precedente

(la condizione 1 è quella alla base del precursore e le condizioni 2 e 3 in pratica sono quelle del pattern nyse)

io non sono per niente esperto di programmazione in prorealtime, credete che questo filtro possa essere utile?

creando il filtro che ho descritto ho fatto una prova e mi ha restituito 9 titoli che rispettavano tutte le condizioni contemporaneamente, comunque continuerò a monitorarlo attraverso delle simulazioni prima di utilizzarlo concretamente.
un periodo di test sarà sicuramente utile per capire eventuali difetti e poterli correggere.
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Ora descrivo uno dei miei proscreener.

Ho messo in sistema il Nyse's pattern, l'rsi e il sar.

In particolare saranno selezionati i titoli che hanno un nyse's pattern up (sia il primo che i successivi), l'rsi minore di 40 e un valore del rispettivo parabolic sar 0,2;0,2;0,2.

I titoli individuati sono 38 e vi posto il primo della lista che è presente da 2 giorni nella lista.




PS anche io non sono un asso nella programmazione ma mi sono arrabattato ottenendo questi risultati.

Ed ecco l'esempio di un titolo presente nella lista per il primo giorno!



E lo stesso titolo inserito in una canalizzazione Nyse's .

C.Val è un altro titolo presente nella lista in quanto i proscreener da mè programmato fa riferimento ai valori del giorno precedente e quindi in questo caso avro per l'ultimo giorno cval appunto e la possibilità di valutarlo per un possibile ingresso anche se il suo valore è superiore al sar!

I proscreener che ho fatto sono:

- ipervendita;
- iperacquisto;
- nyse's pattern in;
- nyse's pattern out;
- nyse's pattern in rsi<40;
- nyse's pattern in rsi<40- nyse's pattern out rsi>60> parabolic sar.

penso che sia comunque fondamentale inserire il risultato dei vari filtri nel quadro della canalizzazione nyse, che resta sempre il riferimento principale da seguire, almeno secondo la mia impostazione.
ad esempio, prenderei con maggiore cautela un pattern nyse di ingresso per un titolo che sta scendendo verso il fondo della canalizzazione, ma non ha ancora testato il supporto.

EDIT: sul filtro che ho descritto prima, per evitare titoli poco liquidi e quindi difficilmente gestibili come entrata e uscita, ho inserito anche una condizione per rilevare solo titoli con controvalore maggiore di 100.000 euro

Littlerock ha scritto:

penso che sia comunque fondamentale inserire il risultato dei vari filtri nel quadro della canalizzazione nyse, che resta sempre il riferimento principale da seguire, almeno secondo la mia impostazione.
ad esempio, prenderei con maggiore cautela un pattern nyse di ingresso per un titolo che sta scendendo verso il fondo della canalizzazione, ma non ha ancora testato il supporto.

EDIT: sul filtro che ho descritto prima, per evitare titoli poco liquidi e quindi difficilmente gestibili come entrata e uscita, ho inserito anche una condizione per rilevare solo titoli con controvalore maggiore di 100.000 euro

Little potresti dirmi in che modo?

Io avevo tentato senza successo.

Alexander ha scritto:

Littlerock ha scritto:

penso che sia comunque fondamentale inserire il risultato dei vari filtri nel quadro della canalizzazione nyse, che resta sempre il riferimento principale da seguire, almeno secondo la mia impostazione.
ad esempio, prenderei con maggiore cautela un pattern nyse di ingresso per un titolo che sta scendendo verso il fondo della canalizzazione, ma non ha ancora testato il supporto.

EDIT: sul filtro che ho descritto prima, per evitare titoli poco liquidi e quindi difficilmente gestibili come entrata e uscita, ho inserito anche una condizione per rilevare solo titoli con controvalore maggiore di 100.000 euro

Little potresti dirmi in che modo?

Io avevo tentato senza successo.

certo, questo è il codice di programmazione:

indicator1 = VOLUME*CLOSE
c1 = (indicator1 > 100000.0)
c2 = RSI<30
criteria = VOLUME
SCREENER[c1 AND c2] (criteria AS "VOLUME")

ovviamente in questo modo viene indicato il controvalore dell'ultima seduta, ma non la media.
sto cercando di inserire anche quella ma devo ancora fare delle prove, forse dovrei indicare accanto al valore VOLUME*CLOSE il parametro [20] per far comparire la media mobile a 20gg

Grazie Little!

L'ho aggiunto al mio Nyse's pattern, rsi< di 40 valore minore del parabolic sar e ho ottenuto una lista con 21 titoli che è la seguente:

Ora Comparsa	Nome	%Var	Ultimo	Volume	% Var barra prec
18:59:54	ITALMOBILIARE	-3,83%	21,8500 (c)	30.638	-3,83
18:59:54	GRANITIFIANDRE	-2,15%	2,7350 (c)	33.165	-2,15
18:59:54	AZIMUT	-1,61%	7,0500 (c)	1.248k	-1,6
18:59:54	INTESA SANPAOLO RSP	-1,59%	1,6670 (c)	3.665k	-1,59
18:59:54	MEDIOLANUM	-1,03%	3,3750 (c)	1.900k	-1,03
18:59:54	IMPREGILO ORD	-0,87%	1,9410 (c)	5.308k	-0,87
18:59:54	FONDIARIA-SAI R	-0,80%	5,5800 (c)	183.463	-0,8
18:59:54	CREDITO VALTELL	-0,38%	3,9150 (c)	674.752	-0,38
18:59:54	GEOX	+0,13%	3,8850 (c)	1.612k	0,13
18:59:54	TISCALI	+0,17%	0,1151 (c)	49.006k	0,17
18:59:54	BANCA POP MI	+0,22%	3,4425 (c)	5.701k	0,22
18:59:54	I.M.A.	+0,45%	13,4100 (c)	15.718	0,45
18:59:54	LOTTOMATICA	+0,66%	12,1200 (c)	516.737	0,66
18:59:54	CREDIT AGRICOLE	+0,73%	8,9650 (c)	13.293	0,73
18:59:54	MILANO ASS RISP PORT	+1,15%	1,5870 (c)	27.235	1,15
18:59:54	ANSALDO STS	+1,15%	12,3400 (c)	949.991	1,15
18:59:54	KERSELF	+1,20%	4,2300 (c)	108.990	1,2
18:59:54	DATALOGIC .	+1,64%	3,0975 (c)	45.463	1,64
18:59:54	EXPRIVIA	+1,85%	0,8550 (c)	70.988	1,85
18:59:54	EUROTECH	+3,47%	1,9110 (c)	166.659	3,47
18:59:54	DIGITAL BROS	+5,60%	1,3200 (c)	87.821	5,6

dunque, ho fatto un po' di prove e sembra che per utilizzare come filtro il controvalore medio a 20 giorni al posto di quello odierno occorra sostituire la riga

indicator1 = VOLUME*CLOSE

con la riga

indicator1 = Average[20](volume*close)

comunque è tutto in fase di test, continuerò a valutare il funzionamento e l'efficacia